Индикаторы часть I Трендовые индикаторы

Индикаторы – это инструменты, помогающие анализировать ценовые колебания.  Они делятся на две группы:  трендовые индикаторы и осцилляторы. Первые наиболее эффективны, когда цена движется в соответствии с тем или иным трендом, тогда как последние вступают в игру, если цена консолидируется в диапазоне. Очень важно знать, к какой группе принадлежит используемый вами индикатор, чтобы в каждом отдельном случае сделать правильный выбор в пользу одного или другого.

Вот лишь некоторые из самых распространенных трендовых индикаторов:

ADX

ADX – это аббревиатура от Average Directional Index, что в переводе означает индекс среднего направленного движения. Он помогает разобраться, каким индикатором стоит воспользоваться в данный конкретный момент.  Дело в том, что трендовые индикаторы показывают наилучшие результаты, если значение ADX превышает 30. Если же оно ниже 30, в этом случае лучше остановить свой выбор на осцилляторах.

Если значение индекса ADX растет, это указывает на усиление тренда, если же снижается, значит, тренд постепенно выдыхается и скоро может сформироваться диапазон. Если же значение индекса снова начинает расти, это говорит о том, что цена готова выйти из диапазона и сформировать новый тренд. Следует учесть, однако, что ADX не показывает, в каком направлении движется тренд (вниз или вверх), только его силу.

На примере внизу видно, как сначала значение ADX было низким, поскольку цена торговалась внутри диапазона у левого края графика.  Затем она стала падать, а значение индекса ADX, наоборот, выросло выше 30, что свидетельствует о развитии тренда.  Далее, ADX снижается, тем самым демонстрируя, что тренд подходит к своему концу.  А когда его значение падает ниже 30, мы снова обнаруживаем, что торговля вернулась в узкий диапазон.

Indicators-a1.png


MACD

MACD или Moving Average Convergence/Divergence, что переводится как схождение/расхождение скользящей средней, показывает разницу между краткосрочной и долгосрочной скользящей средней.  Если красная линия пересекает синюю, это указывает на восходящий тренд, если наоборот - на нисходящий.

По столбикам зеленого цвета (называемым гистограммой MACD) можно также судить о силе или слабости того или иного тренда.  Кроме того, в отличие от индекса ADX, они могут показать общее направление тренда.  Длинные столбики говорят о возрастающей силе, а короткие – об убывающей.

На примере внизу мы видим, что красная линия MACD опускается ниже синей линии, поскольку цена движется вниз. Зеленые столбики на гистограмме постепенно увеличиваются в размере, что свидетельствует о том, что нисходящий тренд наращивает обороты.  Когда же цена вдруг разворачивается вверх, гистограмма сразу же сигнализирует об утере трендом своей силы.  Нисходящее движение обретает второе дыхание, как только на графике появляется новая длинная красная свеча.  Следует, однако, отметить, что когда цена формирует новый минимум, на гистограмме вы не увидите отражение этого движения в полном объеме.  Это явление носит название бычьей дивергенции и указывает на то, что тренд скоро закончится, и за ним последует разворот.

Indicators-a2.png

Моментум

Индикатор моментум помогает измерить степень изменения цены закрытия, и его действие во многом напоминает действие гистограммы MACD.  Как правило, для трейдера очень важно суметь определить возможные точки разворота, так как они выявляют слабость тренда.

На примере внизу индикатор моментум ясно указывает на точку, в которой заканчивается нисходящий тренд и начинается восходящий.  Как только нисходящий тренд подходит к концу, на индикаторе моментум появляются признаки бычьей дивергенции.  Когда моментум опускается ниже нуля, а затем резко взлетает вверх вслед за линией бычьей дивергенции, это можно расценивать как сигнал на покупку. Аналогичным образом, когда он поднимается выше нуля, а затем резко идет вниз, следуя линии медвежьей дивергенцией, то можно подумать о выставлении короткой позиции.  Если посмотреть на правую сторону графика, то можно увидеть, как моментум сигнализирует о наступлении завершающей стадии восходящего тренда и о неминуемом приближении разворота.

1.png

Линейная регрессия

Линейная регрессия представляет собой особый вид скользящей средней, более чуткой к ценовым колебаниям и способной на проявление ответной реакции с меньшим промедлением.  Когда цена сильно удаляется от своей линии линейной регрессии (красная линия на графике внизу), можно воспользоваться моментом и начать торговлю в рамках контртренда, поскольку цена, как правило, возвращается назад к своему "обычному" уровню. И тогда эта же линия линейной регрессии может послужить целью для фиксации прибыли.

indicators-a3.bmp


Следующая статья: Индикаторы часть II Осцилляторы